← Часть 3

Итак продолжаем изучение книги Ларри Вильямса " Долгосрочные секреты краткосрочной торговли " сегодня изучаем пятую и шестую главы.
Пятая глава посвящена изучению основных движущих факторов рынка — наверное каждый трейдер задавал себе этот главный и самый загадочный вопрос — что или кто движет рынками, почему рыночные котировки то замирают, вытягивая графики в тонкую линию на несколько часов а то и дней, то вдруг резко уходят вверх повышая, или вниз понижая рыночные цены инструментов.
Цитата "… Наша основная концепция или рабочая теория состоит в том, что есть нечто, что вызывает взрывные движения рынка. Эти взрывы вводят рынок в фазу тренда, и эти тренды, нужные для наших целей, имеют длительность на большинстве рынков от 1 до 5 дней. Наша цель — войти в рынок как можно ближе к моменту начала такого взрыва." и далее "… Позвольте сразу добавить, у меня нет всех ответов на решение этой гигантской головоломки." как нет наверное его и у большинства трейдеров — каждый как известно видит и понимает рынок индивидуально и каждый трейдер приходит в конце концов к своему пониманию основных движущих сил рынка.
Ларри определяет пять главных элементов взрывного характера движения рынков:
Первый и основной из них это конечно новости "… Вероятно, самая главная «причина» этих движений — новости.… рынки колеблются вверх-вниз от одного неизвестного новостного события до другого.… нет ничего, что подсказало бы нам, конкретное содержание этих новостей."
C последним утверждением сейчас конечно можно и поспорить — в наш век интернета у каждого уважающего себя трейдера есть любимый сайт с публикующимися новостными событиями на день, со всевозможной аналитикой всех новостей и конкретными цифровыми показателями этого события — и трейдер уже может представить примерно при выходе каких показателей ( отрицательных или положительных )в каком направлении может двинуть цена инструмента.
Вторым и так же основополагающим элементом движений цены являются фундаментальные факторы развития экономик ведущих стран мира США и Еврозоны ."… фундаментальные факторы постоянны, их применение и специфические особенности менялись и будут меняться...." Экономическое состояние страны одновременно является и отражением стабильности государственной валюты, и в то же время формирует эту стабильность. Известно, что любое изменение состояния экономики страны тут же влияет на стабильность и курс ее валюты. Причем таких экономических факторов достаточно много, они влияют не только на курс валют, но и друг на друга. Изменение каждого отдельного фактора способно привести в действие целую цепочку изменения остальных.
Третье скорее не причина а следствие "… Так на что же еще мы можем обратить внимание....«Ценовое поведение! Графики!» — кричат сторонники технического анализа и большинство игроков на краткосрочных колебаниях. В поведении цен хорошо уже то, что оно (поведение) видно на графиках, тут есть, на что смотреть и анализировать. Наиболее часто обращают внимание на (1) ценовые фигуры, (2) индикаторы, основанные на ценовом поведении, и (3) тренд или моментум цены "
Технический анализ — в последнее время появились множество методик и систем такового анализа начиная от классического — всем известные трендовые линии, каналы, Фибо уровни, и т.д и т.п, от объемов и заканчивая Прайс Экшен есть и трейдеры вообще отрицающие весь теханализ, кроме конечно поведения цены на графике — тут как говориться кто во что горазд и что предпочитает или лучше понимает — каждый трейдер выбирает сам!
Четвертое "… Не столь известный, четвертый из моих основных инструментов, — это возможное влияние, оказываемое одним рынком на другой." тут Ларри рассматривает влияние индекса S&P 500 на другие рынки — это опять же применительно к форексу очень обширная сфера исследований подсильная очень подготовленному и грамотному трейдеру я тут пас — поэтому примем на веру что таковое влияние имеется.
Пятое "… Наш последний, пятый, набор данных складывается из того, чтобы следовать принципу, который гласит: толпа часто бывает не права. Что касается краткосрочной торговли, то здесь трейдер — всегда чистый неудачник. Всегда был им и всегда будет. Цифры, свидетелем обсуждения которых я был на протяжении долгих лет, говорят, что 80 процентов всех участников рынка теряют все свои деньги, вне зависимости от того, торгуют ли они акциями или товарными фьючерсами." c моей точки зрения это утверждение Ларри в последнее время становится все актуальнее ( или уже стало — так как я то наблюдаю рынок всего то третий год ) в связи с все возрастающем на форексе влиянием на цену действий ( или бездействий) многих появившихся маркетмейкеров или умных денег как хотите — крупных игроков ( банков, фондов, крупных инвесторов и так далее).Отсюда вытекает такое мое мнение ( не претендующее на истину конечно )- что данные по открытым позициям (обычно в процентах или цыфрах) различных ДЦ можно использовать как указатель того когда не следует покупать или продавать, или, по крайней мере делать это очень осторожно с обязательным использованием стоп приказа.

В шестой главе книги Ларри развивает свою теорию воздействия фактора дня недели на изменения цен, происходящие на разных рынках. "… Один из моих любимых факторов краткосрочной торговли — торговый день недели (Trading Day of the Week, TDW). Здесь я сосредоточиваю внимание на изменениях цен от открытия дня к его закрытию, а не просто от закрытия к закрытию. Причина должна быть вам ясна, поскольку день для краткосрочного трейдера начинается с момента открытия и заканчивается на закрытии по крайней мере для внутридневного трейдера."
Далее у Ларри идет освещение концепции торгового дня месяца (TDM)."… Мои исследования показывают, что все рынки имеют периоды установки TDM (TDM setup periods), когда шансы роста или падения определенно складываются в нашу пользу. Если вы торгуете на других рынках, которые не обсуждаются в этой книге, вам потребуется компьютер или программист, чтобы получить аналогичную информацию о ваших торговых инструментах."
Главный вывод из прочитанной шестой главы таков что не обязательно торговать каждый день, необходимо быть избирательным, тщательно фильтровать и терпеливо ждать свою точку входа в рынок, что в итоге сократит количество убыточных сделок и повысит профитность доходных. И последняя цитата:
"… Победителем вас делает не то, как часто вы торгуете. В конце концов, любой дурак может торговать каждый день недели. Старые игроки, вроде меня, совершенно точно знают, что именно то, как часто вы не торгуете и насколько вы избирательны, может сделать вашу карьеру успешной...."
На сим всем удачи и только профитных сделок! Читайте Виьямса по моему он очень даже прав!!!

Часть 5 →